El Sistema QFX, es el resultado de los cambios que está trayendo 2020 en general a todo el mundo.

A raíz de la volatilidad alcanzada en los mercados financieros, en los primeros meses de 2020, el sistema que estábamos aplicando en Quantgemfx (Dynamic Quant System), fue puesto a revisión y modificado en varios aspectos.

El resultado final, lo tenemos con el Sistema QFX, como así vamos a llamarlo y encontrarlo en Myfxbook.

Años en los que se basan los test

Para crear el Sistema QFX, fue necesario adquirir una base de datos históricos de divisas, mucho mayor del que teníamos hasta la fecha. Por lo tanto, este sistema incluye todos los acontecimientos vividos desde 2008, hasta abril de 2020, que es cuando se comienza a aplicar.

No obstante, seguiremos analizando algunos años más anteriores, al disponer de una base de datos mayor. Elegimos 2008, ya que fue el año en el que comenzó la crisis económica. También 2008 fue un año especialmente volátil, como está siendo este 2020.

Comienzo de la estrategia

Después de no operar durante el mes de marzo, retomamos abril de 2020 operando los 6 primeros pares de divisas, correspondiente a una de las dos estrategias del sistema. El mes de abril fue un buen mes para esta primera estrategia. Hemos creado una cuenta de Myfxbook para poder seguir la evolución de la estrategia. La primera semana que operamos, no lo hicimos en esta nueva cuenta aún, por lo tanto no refleja el total del beneficio del mes de abril.

A partir del 4 de mayo, entrarán 6 posiciones más, correspondientes a la segunda estrategia del sistema.

El sistema se compone de dos estrategias que deben de mirarse en conjunto. Cada estrategia la forman 6 pares (12 operaciones distintas entre las dos estrategias), y cada estrategia debe de verse en conjunto.

Primera estrategia

La primera estrategia, está compuesta por 6 cruces de divisas basados en los GBP. Poner todos los principales cruces de divisas con la libra esterlina, tiene una razón de peso: la volatilidad.

GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD Y GBPUSD

Estos seis pares de divisas, se abren todas las semanas en la apertura del mercado. Hablamos de la madrugada del domingo al lunes, a las 1:05 – 1:10 hora broker. El motivo de no abrir inmediatamente en la apertura del mercado, es evitar el aumento de spread (diferencia entre precios de oferta y demanda) al inicio de las 00:00.

Las operaciones se cierran los viernes sobre las 23:10 – 23:15 hora broker.

Segunda estrategia

La segunda estrategia del sistema QFX, está diseñada igual que la primera, usando 6 cruces diferentes. Como novedad hasta la fecha desde que empezamos el proyecto en 2016, es que hemos incluido el ORO en uno de los cruces.

XAUUSD, USDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURJPY Y AUDJPY

El momento de apertura y cierre de las operaciones de esta segunda estrategia, es exactamente el mismo que el de la primera.

Riesgo esperado del sistema QFX

Al haber incluído en el análisis del sistema, años de mucha volatilidad, como fue 2008, hemos adaptado el nivel de riesgo, para no sufrir con la operativa de las cuentas.

El lotaje está adaptado para que este suponga un máximo riesgo del 25% en momentos de mayor contra. El flotante negativo máximo se alcanza en contadas ocasiones. El flotante medio de todo el periodo contabilizado, está en el 9% de Drawdow negativo en una semana.

Por lo general, los inversores entran en el mercado cuando hay una racha de beneficios seguida, y huyen del mercado cuando hay una racha de pérdidas continuada. Precisamente si estamos pensando en entrar, el mejor momento es cuando llevan varias semanas de pérdidas, ya que las probabilidades de cambio de ciclo o racha, son mayores.

Tengamos en cuenta que son pares de divisas que se ponen en una dirección u otra cada semana. Esto quiere decir, que aquí no aplica lo de seguir la tendencia (La tendencia es mi amiga). Aquí varias semanas seguidas perdiendo, solo nos aumenta las probabilidades de que la siguiente semana, sea ganadora.

En este sistema, hemos incluido variables estadísticas que no habíamos incluido en el sistema Dynamic. Esto nos aporta una visión mucho más clara de qué esperar cada semana. Cada semana, tenemos un porcentaje estimado de probabilidades de ganar.

Si estás pensando invertir en la estrategia y no sabes cuál es el mejor momento, cada fin de semana tendremos todas las operaciones cerradas, y sabemos qué porcentaje de probabilidades de acierto, tenemos para la siguiente semana. PREGÚNTANOS¡¡¡

Pautas a seguir para entender y aplicar la estrategia

Cuando hacemos test usando análisis cuantitativo, se empieza aplicando una estrategia varios años, hasta que encontramos un año que el sistema no lo aguanta. En ese momento hay que empezar a aplicar filtros para que pase ese año. Una vez que logramos tener unos filtros que nos cambien el resultado del año, hay que volver a analizar el resto de años, aplicando esos mismos filtros.

Esta aclaración es necesaria hacerla, para entender por qué se hacen algunas cosas que pueden parecernos “incomprensibles”, si no hemos estado involucrados en el análisis previo.

  • ✅ El sistema solo opera desde Enero a Noviembre de cada año. El motivo es que los meses de Diciembre por lo general, no daban buenos resultados aplicando el sistema.
  • ✅ Cada mes operamos durante 4 semanas. Los meses que tienen 5 semanas, se omite una de ellas.
  • ✅ Cuando se alcanza el Drawdown máximo previsto, se cierran todas las operaciones, asumiendo ese porcentaje de pérdidas. La operativa se parará hasta el siguiente mes, donde comenzamos con el mismo apalancamiento.
  • ✅ El sistema trabaja a interés compuesto anual. Al meter interés compuesto anual, durante el año nuestro nivel de riesgo disminuye conforme aumentan las ganancias, ya que el nivel de apalancamiento se varía solo con nuevos ingresos, pero no con ganancias propias de las operaciones.
  • ✅ Hemos incluido un “BOTÓN DE EMERGENCIA”. Esto es un procedimiento de actuación excepcional, en caso de que el mercado, nos sorprendiese con unos datos mayores de DD. En los años analizados, no hemos encontrado nunca esta situación. Vamos a seguir analizando años, y este límite de pérdidas lo revisaremos. SE ESTABLECE EN EL 40%.

Análisis general del Sistema QFX: estadísticas

Durante los últimos dos meses, hemos estado analizando datos desde el año 2008 hasta la actualidad. Aunque tenemos todos los datos año por año guardados, para no extender mucho el artículo sobre el sistema QFX, vamos a hacer un análisis de datos global de estos 15 años analizados.

Datos de interés

  • ✅ La ganancia absoluta de la suma de los 13 años, es de un 509,31%. Este dato está sacado de la suma de rentabilidades de todos los años, pero sin tener en cuenta el interés compuesto. Con el sistema QFX, hacemos un interés compuesto anual. Es decir que cada comienzo de año, se actualiza el nivel de apalancamiento al saldo total de las cuentas en ese momento.
  • ✅ Para poder operar con el nivel de apalancamiento que llevamos por operación, la cuenta mínima debe ser de 2000€. Importes menores deben de operarse en conjunto con otros saldos en las cuentas Pamm. A mayor importe, el reparto de lotaje entre las cuentas, se realiza mejor.
  • ✅ El porcentaje de acierto de la estrategia es de un 55%. Es decir, que un 45% de las veces, vamos a fallar las operaciones. Lo importante es que ese 55% de aciertos, supera con creces en ganancias al 45% de veces que el sistema pierde.
  • ✅ 8 semanas consecutivas ganando en los 15 años analizados, y 6 semanas perdiendo.
  • ✅ El Drawdown máximo alcanzado en un pico, fue del 25%, aún así, el Drawdown medio de los últimos 13 años, sale sobre el 9%.
  • ✅ Los años de mayor volatilidad, son los años que nos dan mayores beneficios, fuera de la media anual. El año 2008 se salda con una ganancia del 158%, siendo el año de mayores retornos.
  • ✅ El año 2013 se cierra negativo un 15%. Es el único año de los 13 analizados, que sale con pérdidas.
  • ✅ La mayor parte de los años, salen con una rentabilidad rondando el 20%, excepto los años más volátiles, que la rentabilidad crece al 82% de 2016 o el 74% de 2011.